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ACCAP4:外汇远期合同,期货和期权【上】

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  • 页数 7
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航运公司面对各类风险之应对策略
1.签订长期运输合同(COA)
通过与客户签订长期运输合同,航运公司可以稳固货源,平抑运价波动风险。这种合同安排有助于公司在市场波动时保持稳定的收入流,并降低因运价下跌导致的损失。
1.利用金融衍生工具对冲风险
航运公司可以尝试利用金融衍生工具,如远期运费协议(FFA),来规避运价波动风险。通过买入或卖出FFA合约,公司可以锁定未来某一时期的运费价格,从而对冲运价下跌或上涨的风险。
1.购置自有船舶
为降低市场海运费价格波动带来的影响,航运公司可以考虑通过购置自有船舶来提升
航运公司面对各类风险之应对策略 1.签订长期运输合同(COA) 通过与客户签订长期运输合同,航运公司可以稳固货源,平抑运价波动风险。这种合同安排有助于公司在市场波动时保持稳定的收入流,并降低因运价下跌导致的损失。 1.利用金融衍生工具对冲风险 航运公司可以尝试利用金融衍生工具,如远期运费协议(FFA),来规避运价波动风险。通过买入或卖出FFA合约,公司可以锁定未来某一时期的运费价格,从而对冲运价下跌或上涨的风险。 1.购置自有船舶 为降低市场海运费价格波动带来的影响,航运公司可以考虑通过购置自有船舶来提升
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资料:甲公司出于投机目的,2021年6月1日与外汇经纪银行签订了一项60天期以人民币兑换1000000美元的远期外汇合同。有关汇率资料参见下表:


日   期

即期汇率

60天远期汇率

30天远期汇率

6月1日

R6.32/$1

R6.35/$1

 

6月30日

R6.36/$1

 

R6.38/$1

7月30日

R6.37/$1

 

 
要求:根据相关资料做远期外汇合同业务处理
资料:甲公司出于投机目的,2021年6月1日与外汇经纪银行签订了一项60天期以人民币兑换1000000美元的远期外汇合同。有关汇率资料参见下表: 日   期 即期汇率 60天远期汇率 30天远期汇率 6月1日 R6.32/$1 R6.35/$1   6月30日 R6.36/$1   R6.38/$1 7月30日 R6.37/$1     要求:根据相关资料做远期外汇合同业务处理
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